Форекс-сайт Андрея Скрыпника

Вход в позиции

Ales — Thu, 24 Jul 2014 14:51:46 GMT

Вход в позиции является удачным с точки зрения всего одного критерия: стоп не сработал до того, как мы получили определенную прибыль (не меньшую, чем размер стопа). Как правило удачность входа проверяется в первый же торговый день, но часто цена может откатится после входа, и только потом пойти в правильном направлении. Поэтому тестирование удачных входов является многоуровневой задачей.

1. Первым уровнем будет исследование закрытия дня. Мы должны просмотреть, какой процент входов в конце дня закрыт в плюс, а какой в минус. Если процент удачных входов больше 52%, и средняя прибыльная сделка больше средней убыточной, то по такой системе уже можно торговать. Но при этом можно поискать и дальше, в сторону среднесрочной торговли. Проверять однодневные входы удобно с помощью Эксель.

2. С помощью тестера стратегий мы можем проверить удачность входов более точно. Для этого используем несколько пар ТП-СЛ с одинаковым размером, и смотрим на процент удачных сделок (все условия выхода при этом нужно отключить). Я рекомендую подбирать пары в диапазоне 100-350 пп. С интервалом в 50-100 пп. Если мы подобрали удачную пару с высоким процентом прибыльности, то поздравляю – стоп уже определен.Дальше можно поиграться со стопом, меньшим тейк-профита.

Все дальнейшие действия должны быть направлены на поиск условий выхода, о чем будет рассказываться в следующей статье.

Выход из позиций

Ales — Thu, 24 Jul 2014 14:49:19 GMT

Начинающие трейдеры ищут хороший вход. Опытные же трейдеры больше заняты поиском выхода.

На самом деле проблема выхода стоит далеко не у всех ТС. Ее лишены например переворотные системы (у которых выход из коротких позиций означает открытие длинных). Но практика показывает, что такие системы недостаточно эффективны, поскольку открывают позиции во флэтовых зонах, что всегда убыточно.

Не задумываются о выходе и внутридневные трейдеры, открывающие позиции по сигналу в начале торгового дня, и закрывающие в его конце, независимо от результата. Ну и конечно наличие СЛ и ТП тоже избавляет нас от проблем

Тем же, кто хочет от любой позиции получить максимально возможную прибыль, вопрос условий выхода чрезвычайно важен.

Первый этап поиска выхода сводится к выбору его типа. Их различают за временем выхода из позиции:

1.Ранний выход.

Происходит при первых признаках ложного входа или ослабления тренда. Например, для длинных поз цена не сделала новый хай, сделала новый лоу или просто появилась черная свечка. В некоторых случаях можно даже закрыться по двухдневному ослаблению роста.

Преимуществом раннего выхода является ранее освобождение части депозита для открытия других сделок, большее количество сделок за период (что может означать большую прибыль за период, но не всегда), а также отсутствие потери части незафиксированной прибыли перед выходом.

Совершается ранний выход по консолидации свечей или по показателям, учитывающим объемы (например, по изменению направления индекса силы (периодом 3,4). Неплохие результаты здесь может дать также стохастик с периодом 3,5,7. При этом сразу хочу сказать, что входить в противоположные позиции по показаниям данных индикаторов нельзя, потому что количество ложных входов превзойдет все ожидания. Это же означает, что часто после раннего выхода тренд продожится, и вам будет обидно.

2.Своевременный выход.

Происходит когда тренд реально пошел на коррекцию. Например свеча закрылась ниже минимума предыдущей. Хорошие указания на своевременный выход дают АДХ с любым периодом (лучше 3-4), Равви с периодом 3-4, макд гистограмма пересечением нулевой линии. Еще возможно пересечение трехдневного мувинга от средней точки с самим собой, сдвинутім на 1, или же пересечение лоу с 3-х дневным мувингом от лоу при покупке или хая с трехдневным хаем при продаже.

При своевременном выходе вы уверены, что тренда точно дальше пока не будет, но вы теряете прибыль за последний удачный день (несколько дней).

3.Поздний выход.

Происходит, когда пройдены все разумные коррекции и тренд однозначно отменен. Тут может использоваться пробой ценой триангулярной скользящей средней или же параболика (я рекомендую шаг 0,15-0,155), обеспечивающий достаточную скорость при минимуме лишних сигналов).

Особого смысла в позднем выходе нет, ибо вы не только теряете не только время, но и в среднем 30-40% прибыли от данного тренда

В итоге, из всего перечисленного я сторонник раннего выхода с повторным входом в случае возобновления тренда.

Кстати, параболик является одним из лучших трендоуказателей, который поможет фильтровать сделки. Но тут вопрос в его параметре. Быстрый параболик с шагом 0,2 поможет при раннем выходе, а длинный с параметром 0,05-0,1 при позднем. Если же быстрый и медленный параболики идут с разной стороны от цены, то это бестрендовая зона.

Вообще же можно на все это забить, и просто заняться перебором самого удачного выхода для системы.

Будем учиться и зарабатывать вместе!!!

Совмещение экспертов

Ales — Mon, 14 Jul 2014 18:56:51 GMT

Если у вас есть несколько экспертов для одного инструмента, то у вас есть 3 варианта:

1. Выбрать лучший експерт, а про остальные забыть.

2. Установить терминалы на ВПС сервер и платить за его аренду.

3. Установить несколько терминалов на свій копм в разные папки и надяться, что они не будут конфликтовать.

4. Попробовать объединить эксперты.

Объединение экспертов должно дать увеличение количества сделок, что не означает правда повышения их качества. Само же объеденение возможно при таких условиях:

1. Эксперты не имеют условий выхода или они у них одинаковые.

2. Оптимальные Сл и тп у экспертов совпадают. Также должны совпадать оптимальные условия управления капиталом (мартингейл, стоп в безубыток, трейлинг-стоп).

Удачи!!!

Упреждающие индикаторы.

Ales — Thu, 10 Jul 2014 16:20:18 GMT

На Форексе при техническом анализе мы часто хотим спрогнозировать разворот цены. Для этого есть аж 5 подходов:

1. Уровни (поддержки, сопротивления, фибоначчи, линия тренда, канальная линия).

2. Разворот на меньшом тайм-фрейме.

3. Индикаторы волатильности (CCI, Acceleration/Deceleration, Standard Deviation, DeMarker, ATR).

4. Индикаторы объема (On Balance Volume).

5. Свечные комбинации.

Наибольший интерес, по моему мнению, представляют индикаторы, объединяющие 5 и 6 группы. К ним относятся:

1. Accumulation/Distribution Index.

2. Force Index.

3. Market Facilitation Index

4. Money Flow Index

Эти показатели можно проверить на предмет дивергенции. Не той, которая просматривается на длительных периодах времени (когда цена делает более высокий новый хай (низкий лоу), а индикатор не делает). А локальной дивергенции, когда в конкретный день цена растет (падает), а индикатор – наоборот.

Также они хороши и для закрытия позиций, хотя тут можно использовать отдельно и индюки 3 и 4 групп.

Оптимизация торговых систем

Ales — Thu, 22 May 2014 20:36:06 GMT

Оптимизация торговых систем направлена на повышение их прибыльности. Для ее проведения прибыльность должна быть, и желательно больше спреда (в расчете на 1 сделку).

Типичные случаи оптимизации мы рассмотрим ниже.

Очень низкая точность прогнозирования.

Система дает мало очень доходных сделок, а остальные мелкие и убыточные.

Выход: наложение дополнительных фильтров на условие открытия сделки.

Фильтром как правило является индикатор, указывающий на наличие тренда или его силу. Наложение любого фильтра обязательно уменьшит количество сделок, но необязательно повысит их точность. Прибыльность системы в целом скорее всего упадет, но может увеличится средняя прибыль на сделку (к чему мы и стремимся). Если этого не произошло, то фильтр отбрасывается.

Другой причиной отказа от фильтра может быть его чрезмерная жесткость. Зачем нам система, которая дает 80% точности, но при этом всего 2 сделки в год (и например 10 долларов за 5 лет). Лучше уж торговать с ошибками.

Я не буду советовать вам конкретные фильтры, поскольку универсальных решений здесь нет и быть не может.

Средняя убыточная сделка больше средней прибыльной (и максимальная тоже).

Эта проблема может быть решена двумя путями. Во-первых, это краткосрочный вход на 1 торговый день (тогда и прибыль и убыток будут находится в пределах дневной волатильности), либо же использование стопов и тейк-профитов. Во втором случае для начала нужно поставить стоп на уровень максимальной прибыльной сделки. Если это существенно не помогло, но % успешных сделок сильно не снизился, то ставим стоп посередине между максимальной и средней прибыльной сделками (на этом же уровне ставим и тейк-профит). Если система стала непривлекательной, возвращаемся назад к первому уровню стопа.

Сделки, которые открывшись тут же закрываются.

Нужно прописать в критериях открытия позиций условие, противоположное критериям их закрытия.

И еще три случая.

Улучшить хорошую систему с точностью прогнозирования больше 50% и средней прибыльной больше, чем средняя убыточная можно с помощью мартингейла (но только если убыточные сделки хорошо чередуются с прибыльными и не объединяются в периоды просадки).

Убыточную систему можно перевернуть, поменяв местами условия открытия позиций на покупку и на продажу (иногда также нужно поменять местами и условия закрытия, но не всегда). При этом прибльность перевернутой системы будет меньше, чем убыточность неперевернутой за счет спреда. Если же система торгует «в ноль», значит она бесполезна.

Фундаментальный взгляд на рынок "Форекс" (апрель-май 2009 года)

Ales — Tue, 07 Apr 2009 15:07:43 GMT

Ситуация на рынке кардинально изменилась. После долгого периода безудержного укрепления бакса и иены, наконец появилась возможность заработать.

Во-первых, иена пробила 100. И не беда, если она вывалится ненадолго назад - вопрос о оде выше по-сути уже решен. Слишком долго пара была под давлением, и потому может как пружина резко разжаться. Сейчас как раз есть хорошая возможность для долгосрочной покупки.

Во-вторых, общий оптимизм растет слишком уж непропорционально. народ гребет фунт, ауд, нзд (на кой им стока ауда), а в то же время плачут и рыдают евра и канадец. А потенциал у них есть очень хороший в условиях роста оптимизма. Поэтому я бы рекомендовал соотвествующие кроссы. Правда сегодняшний день мои прогнозы пока не подтверждает - ауд и фунт продолжают творить мерзости. Но еще не вечер.

В общем, разворот против доллара состоялся. И технический, и фундаментальный (пик кризиса уже пройден). В ближайшее время принятые меры все больше нанут давать эффект, позиции по доллару начнут резко сокращаться, и возникнут противодолларовые (до следующего кризиса). Поэтому можно потихоньку входить в рынок, но помнить, что периоды паники еще будут.

Всем удачи и профитов!!!

Фундаментальный взгляд на рынок "Форекс" (февраль-март 2009 года)

Ales — Fri, 20 Feb 2009 09:06:09 GMT

Первый вывод, который можно вполне обосновано сделать - пик мирового кризиса уже позади. Центральными банками была проделана значительная работа по снижению процентных ставок и поддержке банков, правительствами - по поддержке компаний, и все эти действия привели к ослаблению практически всех валют против доллара и иены, которые, как и полагается резервным валютам, взяли на себя основной удар. Это не могло не отразится на экономике соотвествующих стран. В то время, как в большинстве стран мира темпы спада снижаются, и макропоказатели все чаще выходят лучше прогнозов, в Японии и США падение набирает темпы. Инвесторы уже начали потихоньку отказываться от иены, но не от доллара. Идут хорошие показатели из США - укрепляется доллар на ожиданиях, что кризис в Европе закончится позже. Идут плохие (например вчера, когда DJI подошел к многолетним минимумам - таже ситуация, только укрепление еще сильнее. Тем не менее, можно утверждать, что ни фундаментальных, ни технических причин для пробития осенних максимумов у доллара нет. Поэтому можно осторожно подкупать высокодоходники от второй, и тем более ключевой поддержки (естественно - со стопом). Рано или поздно когда спекулянты поймут, что дальше долар не пойдет, начнется фиксация прибыли, которая отодвинет доллар и иену еще дальше от ключевых максимумов,

и возможно это положит конец панике и возобновит многолетние валютные тренды. Тем не менее в ближайшее время валюты будут склонны к торговле в диапазонах, поскольку веских прични активно покупать высокодоходники тоже нет.

Всем удачи и профитов!!!

Фундаментальный взгляд на рынок "Форекс" (декабрь-январь)

Ales — Sat, 06 Dec 2008 07:00:05 GMT

Весь рынок озадачен одним вопросом: когда же прекратится укрепление доллара?

Скоро. И на это есть следующие причины:

1. Фиксация прибыли в конце года.

А там есть что фиксировать, ох как есть. Обычно фиксация начинается еще в конце ноября, но рынок должен был еще отыграть важныемакропоказатели на этой неделе. Отыграл. Теперь все будут ждать снижения ставки ФРС до нуля, что ликвидирует доходность долларовых активов в банках, а вопрос дальнейшего укрепления самого доллара в свете нынешней ситуациии тоже проблематичен. Поэтому фиксация прибыли может быть резкой.

2. Доллар теряет статус резервной валюты.

С такой макроэкономикой доллар как резерв выглядит не очень предпочтительно. Да, на снижении склонности к риску зеленый рос феноменальными темпами, но американские большие дяди свои капиталы по миру уже в основном вывели, из керри-трейда все кто хотел вышли, а роль основной резервной мировой валюты взяла на себя иена. Вот против нее я бы не советовал становится. С такой макроэкономикой доллар как резерв неперспективен.

3. Большинство валют обрели базу.

Технически большинство валют обозначили четкое дно, при подходе к которому их начинают активно брать. В 1-ю очередь это евро, которое никак уже не падает ниже 1,25. Канадец вчера в 3-й раз безуспешно штурмовал 1,30. Неплохо себя чуствуют киви выше 1,52, фунт выше 1,45 и австралиец выше 1,60. Можно ожидать, что эти диапазоны в ближайшеее время не будут пробиты, разве что в следующем году.

4. Все перенасыщено долларом.

Никто пока не отменял международную торгоалю, требующую кроме бакса и других валют, структуру капитала банков (в том числе центральных) и.т.д. Накопившиеся диспропорции будут устраняться.

Поэтому - ждем отката.

И с наступающим!!!

Мировой финансовый кризис: причины, следствия, способы преодоления

Ales — Sat, 15 Nov 2008 15:30:09 GMT

Первой ласточкой мирового финансового кризиса стал ипотченый кризис в США. Его главной причиной было перепроизводство.

      Кризисы перепроизводства - это основная причина всех экономических циклов. Понятно, что в современных условиях любая отрасль характеризуется перепроизводством, которое по некоторым оценкам в среднем составляет около 20%. То есть 20% произведенных товаров продано не будет, а их производители обанкротятся. Но это не снизит напряженность на рынке, поскольку место выбывших щаймут новые фирмы, или же существующие фирмы увеличат свои объемы.
Это не создает проблем экономике в целом. Не создает их и межотраслевое перераспределение спроса.
Проблемы начинаются, когда начинает падать совокупный макроэкономический спрос. Это происходитиз-за того, что срок потребления всех товаров и услуг достаточно длительный, и потребители не успевают потреблять все товары, которые производит мировая экономика. При всем желании потребители не смогут съесть, выпить и попробовать все, что предлагается, прием их спрос будет даже меньше, чем им хотелось бы, поскольку у них просто не хватит на все необходимое денег.
       Для того, чтобы максимально отсрочить перепроизводство, фирмы используют научно-технические и финансовые инструменты.
       К научно-техническим инструментам относятся:
1. Ускоренное устаревание товарных единиц.
Всем давно известно, что если бы даже для женщин были разработаны нервущиеся колготки, они никогда не попали бы в производство, поскольку это уничтожило бы колготочную отрасль. Фирмвы вполне могут производить при нынешних технологиях надежные товары, но не хотят. Срок службы большинства товаров бытовой техники всего 5-7 лет, и по истечении этого срока дорогая и любимая вещь начнет сыпаться.
2. Огромные наценки на ремонт и запчасти.
Когда ваша вещь начнет сыпаться, вы будете вынуджены либо оплачивать дорогущий
ремонт, либо покупать новый товар. Фирмы продают запчасти минимум в 2-3 раза дороже, чем эти элементы стоят в составе самого товара. Это не только средство заработать, но и стимул скорее исбавляться от старых товаров и
бежать не в мастерскую, а в магазин.
3. Постоянное увеличение потребительской ценности товаров.
Как правило новый товар, который вам придется купить, будет дешевле и в несколько раз лучше, поэтому сильно обидно вам не будет. Это может стимулировать вас
к новой покупке, даже если ваш товар еще проятнул бы какое-то время.

      К финансовым инструментам относится кредитование.
Без кредитов, зарплата населения и доходы от финансовых активов не создают достаточного спроса на внутреннем рынке даже странах, где сеть развитый средний класс. В странах же, где подавляющее большинство населения относится к той или иной степени бедности (как Украина) кредитование - это панацея для строительных компаний, продавцов автомобилей и бытовой техники, и.т.д. На Западе кредитование - это панацея еще и для Вузов. И во всех странах это один из ключевых источников прибыли обычных банков. Поэтому вы можете купить новый телевизор, а можете обойтись, но если 100 тыс человек не купит новый телевизор в этом году, на дно может уйти не одно предприятие.

        Однако у финансистов тоже может быть кризис перепроизводства. Перед ипотечным кризисом американские банки прокредитовали на жилье всех платежеспособных заещиков, и пришла очередь клиентов с низким кредитным рейтингом, живущих на пособие по безработице,
пенсию по инвалидности, и.т.д. Эти люди могли рассичаться за жилье только при благоприятных
макроэкономических условиях.
         Но этого не случилось. Пошли массовые невозвраты кредитов, на рынок выкинули сотни тысяч домов, что подорвало закладку новых фундаментов, и соотвественно
строительную отрасль. Банки, которые давали кредиты не только под жилье, но и под облигации ипотечных компаний, оказались не в лучшем положении. Экономика США серьезно
пошатнулась, но банк Northern Rock обанкротился в Англии (вот вам глобализация).

Фундаментальный взгляд на рынок "Форекс" октябрь 2008

Ales — Thu, 02 Oct 2008 14:45:31 GMT

Американские данные уже хуже некуда. Если бы укрепление доллара было бы постепенным, то можно было бы ожидать, что экономика США выкарабкается, теперь же шансы на это минимальны. Пока помогает цена на нефть, но сколько она продержится на текущих урровнях - неизвестно. Поэтому мой совет - дождитесь разворотных моделей и покупайте против бакса евру, франк канадца. С фунтом, аудом и киви пока спешить не стоит - слишком уж они слабы. А вот кросчы иены можно будет подкупить очень выгодно, но только после остановки их падения.

Пока же можно либо присоеденится к празднику медведей, либо же посидеть на заборе по основным парам. Лично у меня рука не поднимется продаеть евру от 1,39, а покупать без явного разворота тоже опасно - вдруг проскочит к 1,36. Поэтому пока я балуюсь иенкой и европейскими кроссами.

Иену уже столько разможно было взять в районе 104-15 и сдать около 106,107 и даже 108. Только и следи за разворотными моделями. Вчерашняя неудачная попытка пройти 103,50 подтвердила, что мы около дна, и вскоре можем уйти из этой привлекательной для покупок зона в район 110. Но время еще есть.

Неплохие уровни нарисоваись по еврокроссам. Фунт-франк можно взять от 1,96 со стопом на 1,9450, еврофранк подкупить из района 5670 (обязательно со стопом хотя бы на 1,56), а еврофунт успешно берется от 0,78 и сдается в районе 0,80. И все страсти мордасти зеленого и кроссов иены вам не страшны.

Всем удачи и профитов!!!

ЗЫ. А пробой поддержек баксом скорее всего не более чем последние усилия медведей. Быки тоже недавно выдали суперхаи, и где мы после них сейчас?!! Отож.