Система улавливания внутридневной волатильности (Ales 4)
Внутридневная волатильность - это движение курса в течение дня. Существуют подходы, которые позволяют улалвать внутридневную волатильность, независимо от того, куда пойдет курс. Они предусматривают: 1. Отсутсвие открытых позиций на начало дня. 2. Возможность открытия в обе стороны. 3. Возможность повторного открытия после срабатывания стопа (переворотный стоп). Я предлагаю поступать так: 1. На некотором отдалении от цены закрытия ставим ордера на открытие позиции в обе стороны, пока рынок не определился, куда пойдет. 2. Стоп ставим на уровне открытия позиции с другой стороны (поскольку там стоит еще и ордер на открытие, то при срабатывании стопа получится переворот). Пример установки ордеров приведен на картинке. 3. При проходе цены в сторону открытия определенное количество пунктов стоп переносим в ноль. Ордера между собой независимы, но стоп одного равняется открытию второго, и наоборот. Система может давать такие результаты: 1. Сработал ордер на открытие, и позиция пошла в профит. В конце дня фиксируем профит и снова выставляем вилку ордеров на завтра. 2. Сработало открытие в одну сторону и переворот в другую. Фиксируем маленький профит или убыток. 3. Открылись обе позиции, и обе закрылись по стопу (был дожик на днях или треугольник на часовках, или же образовался флэт). Имеем небольшой убыток. Желательно только не входить не перед важными событиями (как сейчас заседание ФРС и пейроллы), а то оба стопа будет срывать часто. Входить нужно по JPY, AUD, NZD - вначале суток, европейским валютам - перед открытием европейских бирж (или хотя бы Лондона). По канадцу - перед открытием американских и канадских бирж. Проверьте систему сами (на демо). Пишите отзывы и результаты тестирования. Будем зарабатывать вместе.
Категория: Торговые системы | Добавил: Ales (27.10.2007)
| Автор: Андрей Скрыпник
Добрый день! Логика отличная,тлько можно уточнить? При срабатывании стопа переворот позиции получится в том случае,если лот стопа в 2 раза броьше лота позиции. А если размер стопа тот же, по котрому открыта позиция, то она просто закроется. Переворот может быть, если откроется ордер "по исполнении" в противоположную сторону, т.е. если цена развернется в направлении второго ордера. Я говорю об ордерах на платформе Румус.
Например курс GBP 2,0570. Ставяться ордера (1): лонг лот 0,1 по курсу 2,0590 (по исполнении устанавливаеться продажа лот 0,1 на 2,0550) (2): шорт лот 0,1 по курсу 2,0550 (по исполнении устанавливаеться покупка лот 0,1 на 2,0590). При исполнении ордера лонга(2,0590), если выше падёт, то профит, еслиж вниз то продаст лот 0,1 (ордер по исполнению), и там же продаст ещё 0,1 по второму ордеру (шорт). Потеряеш 40пп, но мож быть заработаеш на шорте... Я канечно нупик, спреды не считал, но вроде так должно работать? Иль диапозон 20пп это много? И ещё к словам "3. Открылись обе позиции, и обе закрылись по стопу (был дожик на днях или треугольник на часовках). Имеем небольшой убыток." - Нармальный такой убыток мин 40пп+2хспред. Объясните ато я не допонял наверно
Руслан: вы все поняли правильно. Я сейчас эксперементирую с +-10 пп. - слишком мало, надо пробовать +-20 пп. по обычным парам, +- 30 пп. по фунту, а по кроссам иены еще больше. Стопы срывает не только если в конце дня дожик, а также если курс несколько раз колеблется вокруг уровня открытия. а насчет убытка - для меня 40 пп. - вполне нормальный убыток. По моей трендовой системе бывают стопы и 150 пп.
Юлия: переворот получается, потому что на уровне стопа у вас стоит открытие в другую сторону, на тот же размер лота
Прошу прощения, либо я не понял где же открывать позиции в обе стороны, либо все остальные запутались... А нельзя ли здесь где-нибудь прикрепить графическую схемку этой системы, тогда и понятно будет вcем, что обсуждаем. Еще раз Пардон... допускаю, что я один такой недалекий..
