Stop Loss (ограничение убытков) - ордер, выставляемый в минусовой зоне для защиты депозита при движении курса против вас.
Основные типы стопов:
1. Простой стоп. Предполагает простое закрытие позиции.
2. Частичный стоп - позиция прикрывается частично, и вы ее не кидаете, но освобождаете часть депо, чтобы отыграть на других валютах. Потом можно снова долится, когда курс развернентся в Вашу сторону.
3. Переворотный стоп - при срабатывании стопа открывается позиция в противоположную сторону. Очень опасная штука. Часто после его сработки курс разворачивается туда, куда вы его ждали сначала, и вы получаете повторный убыток.
Можно ставить в таких случаях: - на небольшом расстоянии от цены открытия; - с коротким стопом (на случай если цена развернется).
4. Stop-Trade - стоп, который ставится в прибыльной зоне, чтобы защитить часть прибыли, если цена развернется. Этот ордер может ставится в безубыток, и передвигаться за ценой (Traling Stop). Поскольку мы не можем мониторить позы круглосуточно, то обычно Traling Stop передвигается через киакие-то промежутки времени (контрольный период), например каждый час.
Использование Traling Stop очень популярная тактика, но она имеет ряд сложностей. Надо ответить на 2 вопроса: Во-первых, как каком расстоянии ставить Traling Stop? Если расстояние будет маленькое (10-20 пп.) то небольшая коррекция уже закроет позицию. Если же расстояние будет большое, то много придется отдавть на откате.
Оптимальными можно считать размеры 30-50 пп. Чем более волатильна пара, тем больший размер Traling Stop нужно использовать. Во-вторых, при каких условиях закрывать позу, если Traling Stop не сработал?
Тут возможны такие варианты:
1. Цена за последний контрольный период откатилась или ушла вперед меньше за определенную величину, или скорость движения в базовом направлении снизилась. Но в этом случае нас может испугать небольшая остановка тренда.
2. Цена 2 периода подряд не идет вперед. Это уже более весомый сигнал к закрытию.
Можно также использовать стратегию разделенного Traling Stop, когда часть позы прикрывается по Traling Stop, например, 20 пп., а часть по 40 пп. В этом случае небольшой откат защитит часть прибыли, но и прикроет только часть позы.
5. Ментальный стоп - находится у трейдера в голове. Пракикуют опытные трейдеры у которых хороший Money-management и они могут выдержать против себя 500-1000 пп. и больше. Позволяет пропускать тупые рывки курса. Проблема в том, что при быстром движении рынка можно не успеть прикрыться, и нужно все время мониторить позы. Заканчивается обычно плохо.
И теперь размеры минимальных стопов по большинству валют: Фунт - 60 пп; иена - 50 пп., киви, австралиец, канадец - 45 пп., евро - 40 пп., франк - 35 пп. Кроссы - от 50 пп. и можно максимально больше, вплоть до 150-200. Мое личное мнение.
Статья будет позже дополнена описанием маленьких и больших стопов, а также принципов установки стопов.
Можно небольшой комментарий? Хочу добавить, что размер и уровень стоп-лосса впрямую зависит от уровня (цены) открытия позиции. Так что одинаковый для всех позиций уровень стопа - это высший пилотаж. Не хочу никого рекламировать, но по-моему наиболее интересный вариант правильной установки стопа находиться здесь: http://www.market-pulse.ru/?id=80. Я бы не стал ссылаться на другой сайт, просто алгоритм не мой, плагиатом заниматься не хочу.
Да, и еще (не ругайтесь). Вместо стопа вполне допустим замок. (да-да). Только нужно знать где его использовать и для чего.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
